Арбитраж криптовалют: торговая стратегия с примером

арбитраж криптовалютСо словом «арбитраж» у многих пользователей ассоциируются неприятные судебные тяжбы по решению споров. Однако под этим словом выступают и другие операции, среди которых есть и арбитраж криптовалют – заключение сделок купли-продажи электронных валют на биржах с выгодным для пользователя курсом.

Главная цель таких манипуляций – извлечение прибыли на обмене и торговле, среди которых встречаются и спекуляции. В таком случае пользователь, заведомо зная о скачках в стоимости, покупает или продает активы, чтобы выиграть на разнице. Такой процесс подразумевает выжидания перепады цены. В случае с классическим арбитражем ждать не нужно. Клиент проводит финансовые операции по приемлемым для себя условиям и сразу получает прибыль.

Классический арбитраж

Классический арбитраж – самый популярный вид пространственного обмена, в котором сделки проводятся на разных биржах, но одним и тем же валютным инструментом. Его цель – заработать на разнице между котировками разных финансовых посредников. Осуществляется он по следующему алгоритму: покупка криптовалюты на одной бирже с меньшим курсом и его быстрая перепродажа на биржах, с котировками повыше.

Такой метод стал наиболее привлекательным для клиентов ввиду отсутствия серьезных рисков. Система арбитража не строится на «черных» схемах и обманах, она обусловлена неэффективностью объединения и реализации финансовых котировок.

Первый этап перед сделкой – мониторинг курсов на популярных и проверенных биржах с целью выявления валютных пар (в данном случае одной и той же крипты) с самой большой разницей в стоимости на валютных биржах. Далее подсчитывается предполагаемая прибыль с учетом комиссий – этот шаг пропускать нельзя, так как есть реальная возможность «уйти в минус» заплатив издержки за пользование площадками. Если заработок устраивает, можно приступать к двойной операции обмена. Полная инструкция по проведению выглядит следующим образом:

  1. Открытие персонального кошелька в одной или нескольких популярных системах онлайн-платежей. Подойдут отечественные продукты такие, как Яндекс.Деньги, WebMoney или зарубежные ресурсы с международной лицензией, например, Payeer. Выбирать Qiwi не рекомендуется, так как у платформы имеются серьезные проблемы с безопасностью, хотя она и отличается удобством и практичностью.
  2. После того, как кошелек был создан и верифицирован, его нужно пополнить фиатными деньгами с расчетом на то, чтобы средств хватило на покупку валюты и уплату комиссий.
  3. Далее на подобранной бирже покупается выбранная валюта по низкому курсу за реальную валюту (доллары, евро или рубли).
  4. После этого средства переводятся на другую биржу, где стоимость купленной криптовалюты выше. Там она продается опять же за фиатные деньги.
  5. Как только средства поступили на биржевой счет, их можно выводить. Как вариант, можно воспользоваться внутрибиржевыми инструментами вывода, но их курс «кусается». Лучше присмотреться к сторонним сервисам обмена, у которых условия для клиента будут лояльнее.
  6. Процесс арбитража можно повторять сколько угодно на разных биржах с целью извлечения максимальной прибыли.

Выполнение следующих требований в процессе сделки гарантирует успех финансовой операции:

  • Стартовый капитал не меньше 100$.
  • Сумма всех комиссий за переводы не превышает полученной прибыли на обмене.
  • Арбитраж выполняется в период малоактивных торгов, чтобы на резком скачке цены в невыгодную сторону не уйти в минус.
  • Котировки валютных пар отличаются минимум на 2%.

Пример арбитражного обмена

Объяснить принцип арбитражного обмена проще на примерах. Допустим, что на бирже Livecoin стоимость Биткоина на момент обмена была 8 105 USD, а у ее конкурента Exmo – 8 221. Разница в котировках — 116 USD, что в процентном соотношении равно 1.4%. Цель арбитража – быстрая покупка Биткоина на Livecoin и моментальная продажа на Exmo. В конечном итоге прибыль пользователя с учетом всех издержек и комиссий будет в районе 83.5 USD.

Статический арбитраж

Данный вид криптовалютного арбитража пользуется меньшей популярность ввиду высоких рисков в процессе торгов. Статический алгоритм предполагает анализ рынка с последующей покупкой того вида электронных денег, у которого есть перспектива вырасти за короткий (или длинный) промежуток времени. Риск обусловлен возможностью неверного выбора, что повлечет за собой финансовые потери. Этот арбитраж в большинстве своем строится на общеизвестных схемах торговли на других валютных биржах, например, на Форексе, где главная цель трейдера – подсчет и оценка профита от сделки.

Арбитражить нужно следующим образом:

  1. На первом этапе формируется торговый портфель – отбираются торговые инструменты.
  2. Далее проводится технический анализ, цель которого – определение переоценённости или неоцененности того или иного торгового инструмента. В зависимости от характера его поведения, валюта либо покупается (если есть перспектива роста), либо продается (если находится на своем ценовом «пике» и ожидается падение курса).

Статический арбитраж часто попадает под критику ввиду своей низкой эффективности и высоких рисков. Но для тех, кто в совершенстве овладел инструментами технического анализа и торговыми стратегиями гибкость его условий будет привлекательнее, чем попытки (иногда неудачные) уравнять курсы разных бирж или отыскать серьезные ценовые разницы.

В общих случаях вся суть статического арбитража сводится к созданию нейтрального портфеля, в котором график прибыли движется по определенному направлению без особых перепадов в цене.

В качестве торговых инструментов чаще всего используются Биткоин и Лайткоин. Их цены постоянно меняют свои векторы: движутся вниз и вверх. При должном прогнозировании их корреляции, растущая валюта покупается, а падающая продается, а когда они соприкасаются – сделки закрываются. В таком варианте главный риск основывается на непостоянности зависимости — это значит, что схема срабатывает не во всех случаях.

Межбиржевой арбитраж

Арбитраж криптовалюты между двумя биржами по схемам полностью повторяет алгоритм классического типа торгов. Разность в котировках базируется на децентрализации криптовалют, как их главной отличительной черты от фиатных денег. Поэтому на разных финансовых онлайн-площадках колебания стоимости происходят либо вовремя, либо с запозданиями, что формирует разницу в их цене.

В некоторых случаях различие в котировках может колебаться в пределах от 3 до 20%. Это дает внушительный валютный «запас»  опытным арбитражникам для получения прибыли и покрытия всех сопутствующих расходов (внутрибиржевые комиссии и издержки за обмены и переводы).

Как и в традиционном алгоритме, схема поведения выглядит следующим образом:

  • Приобретение криптовалюты на одной бирже по выгодной цене.
  • Перевод приобретенных активов на другую площадку, где цена отклоняется в большую сторону.
  • Обмен валюты через сторонние онлайн-сервисы на фиатные деньги или, как вариант, на другую электронную единицу.
  • Обратный перевод средств на биржу, с которой начинался торг.

Эта межбиржевая схема проходит несколько циклов «обменов-переводов» к тому моменту, когда курсы двух площадок не соприкоснутся, то есть не станут одинаковыми. Дееспособность данного алгоритма обусловливается естественными причинами: недостаточным развитием криптовалютного рынка, как автономного финансового сегмента, и децентрализацией валют, то есть невозможностью влияния на курс внешних факторов.

Классический межбиржевой арбитраж криптовалют признается пользователями и экспертами беспроигрышным на 99%. Единственный вариант отсутствия прибыли или ухода в убыток заключается в технических сбоях биржи, когда сделки не осуществляются вовремя.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Внутрибиржевая спекуляция виртуальными валютами подойдет для профессионалов и специалистов технического анализа в рамках одной выбранной биржи. Она требует оперативности и внимания, так как определенные риски, например, быстрого изменения котировок, могут нарушить весь алгоритм «внутрибиржевого треугольника».

Принцип работы основывается на неэффективности определения стоимости самой криптовалюты на одной площадке. Факторы, которые могут повлиять на цену, остаются такими же: децентрализация, большое разнообразие автономных криптовалют и плохо проработанная схема регулирования стоимостей валют в пределах одного ресурса.

Обмен валюты происходит поэтапно «по цепочке», звеньями которой могут быть три и больше разных валют. То есть активы постепенно обмениваются друг на друга с целью достижения максимального профита. Цепь замыкается той же единицей, с которой начинался обмен с последующим ее выводом на кошелек в виде фиатных денег.

Помимо рисков мгновенного изменения котировок, у этого алгоритма есть и другие минуса:

  • Необходимость автоматизации и использования дополнительного софта для эффективного поиска прибыльных разниц в котировках.
  • Внутренние «блоки» и ограничения обработки рыночных заявок, которые используют API.

Данные факторы могут существенно повлиять на ожидаемый финансовый результат в худшую сторону.

Программные боты

Софт для автоматического трейдинга представлен программами, которые самостоятельно реализовывают скрипты торговых стратегий, основываясь на принципах машинного технического анализа. Использовать их, как единственный метод заработка на арбитражах, нецелесообразно, но такие инструменты могут стать отличными помощниками для преумножения капиталов. Рынок программных арбитражных ботов для криптовалют представлен следующими утилитами:

  • Cloudbot 2 использует цикличные автоматические скрипты для арбитража Биткоинами. Сценарии развития представлены двумя стратегиями: long – в которой монеты покупаются за вторую валюту в выбранной паре по более низкой цене, а потом продаются дороже (заработок происходит не на Биткоине, а на второй валюте), или short, у которого обратный принцип работы и прибыль выходит в ВТС.
  • 1b bot, который идет в комплекте с уже готовыми скриптами для успешной торговли. В ней прописаны более 140 переменных, которые реализовывают практически все биржевые ситуации.
  • Bot-2 платный облачный ресурс. Его отличительные особенности – бесперебойная круглосуточная работа сценариев без влияния внешних факторов на торговлю. На площадке доступны шесть популярных бирж криптовалют и все возможные вариации валютных пар. От пользователя требуется купить месячную подписку (1000 рублей за 30 дней) и самостоятельно настроить ожидаемую чистую прибыль. Всю остальную работу программа делает самостоятельно.
  • Последний из «готовых» программных роботов – Haasbot — считается лучшим представителем в своем сегменте. Но для его использования, в прочем, как и для остальных, необходимо досконально знать все основы успешного трейдинга. У бота есть три версии платных лицензий, которые подойдут для новичков, профессионалов и экспертов.

Бота для арбитража криптовалютами можно написать самостоятельно. Ожидаемая доходность от самописного софта в среднем составляет 2.5% в день. Однако для обеспечения должного уровня эффективности необходимо досконально знать основы, принципы и алгоритмы трейдинга, уметь самостоятельно технически анализировать состояние на рынке и эффективно предугадывать поведение валютных пар.

Рекомендуемые биржи криптовалют

Рынок криптовалют представлен десятками разных бирж, самые надежные и авторитетные из которых:

  • Yobit, обладающая широким инструментарием для покупки, продажи и обмена валют. Она поддерживает 400 разных валютных пар, предлагает низкие комиссии за операции, как в долларах, евро, так и в рублях, моментально выводит средства в любом объеме и отличается доброжелательной обратной связью. Например, активным пользователям ежедневно полагаются приятные бонусы, также на площадке регулярно проводятся конкурсы и розыгрыши, главными призами которых выступают внушительные суммы виртуальных и фиатных валют. Весь интерфейс биржи доступен на русском языке.
  • EXMO считается лучшей биржей для русскоязычного населения. Сотрудничает с большинством платежных онлайн систем. Площадка быстро выводит средства в рублях, евро и долларах, а также сотрудничает с такими видами криптовалют, как Bitcoin, DASH, DogeCoin, BCH, Ethereum и многими другими.
  • Binance – крупнейшая биржа криптовалют с центральным подразделением в Гонконге. По объему торгов на протяжении трех лет уверено держится в лидерах рынка. Работает со всеми видами виртуальных денег, а также оперативно и с минимальными комиссионными обменивает их на фиатные средства.
  • Poloniex – авторитетный международный обменник американского происхождения. По количеству обработанных сделок занимает 8 место во всемирном списке. Русский язык недоступен, так как весь интерфейс прописан на английском. Электронные деньги обмениваются на доллары с минимальными комиссиями, после этого их можно без проблем вывести на карты VISA/Mastercard.
Арбитраж на биржах криптовалют – отличный способ заработка без вложений в «железо», однако и он подразумевает определенные риски. Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо ответственно подходить к выбору стратегии торговли и стараться не вкладывать слишком большие суммы для проведения финансовых сделок.
Оцените статью:
Арбитраж криптовалют: торговая стратегия с примером
5 (100%) голосов: 5
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

x